ČNB··4 min

Zátěžové testy opět prokázaly vysokou odolnost domácích bank a pojišťoven

ČNB

ČNB

ČNB je centrální bankou České republiky, orgánem vykonávajícím dohled nad finančním trhem a orgánem příslušným k řešení krize na finančním trhu. Je zřízena Ústavou České republiky a svou činnost vyvíjí v souladu se zákonem č. 6/1993 Sb., o České národní bance.

Tisková zpráva

České banky a pojišťovny jsou i nadále schopné odolávat zhoršeným ekonomickým podmínkám. Bankovní sektor disponuje odpovídajícím kapitálovým polštářem, který umožňuje čelit i silným negativním šokům. Také pojišťovny jsou dostatečně kapitálově vybavené a dokážou absorbovat relativně významné změny rizikových faktorů. Vyplývá to z výsledků dohledových zátěžových testů České národní banky.

Výsledky dohledových zátěžových testů bank podléhajících dohledu ČNB potvrdily odolnost bankovního sektoru vůči hypotetickému nepříznivému ekonomickému vývoji díky silné výchozí kapitálové vybavenosti. Kapitálový poměr testované části bankovního sektoru ke konci roku 2022 dosahoval na konsolidované úrovni 20,2 % a v případě nepříznivého scénáře, který předpokládal silný pokles ekonomické aktivity v ČR i v zahraničí, by se snížil na 17,5 %. I přesto celková kapitálová přiměřenost testované části bankovního sektoru zůstala výrazně nad regulatorním minimem 8 % a prokázala, že sektor v současnosti disponuje odpovídajícím kapitálovým polštářem. Ten umožňuje absorbovat i silné negativní šoky.

Dohledový zátěžový test bank využívá metodiku Evropského orgánu pro bankovnictví (EBA) přizpůsobenou podmínkám bankovního sektoru v České republice. Do testu ČNB vybrala 12 tuzemských bank, které reprezentují zhruba 91 % aktiv bankovního sektoru ČR. Na datech ke konci roku 2022 ČNB testovala úvěrové, tržní a operační riziko, úrokové a neúrokové výnosy, náklady a kapitál v základním a v nepříznivém scénáři.

Také výsledky zátěžového testu pojišťoven ukázaly, že pojišťovací sektor jako celek byl ke konci roku 2022 dostatečně kapitálově vybaven a byl schopný absorbovat relativně významné změny rizikových faktorů. Celkový solventnostní poměr za testované pojišťovny by činil po aplikaci šoků pro tržní i pojistná rizika 156 % a nacházel by se tak dostatečně vysoko nad úrovní regulatorního minima ve výši 100 %. Ze sledovaných rizik měla na pojišťovny nejvýznamnější dopad rizika poklesu hodnoty akciových investic a poklesu hodnoty státních dluhopisů.

Dohledových zátěžových testů se v letošním roce zúčastnilo 18 tuzemských pojišťoven, jejichž tržní podíl podle hrubého předepsaného pojistného v roce 2022 dosahoval 99,9 % trhu. V zátěžovém testu se na datech ke konci roku 2022 vyhodnocoval dopad šoků u jednotlivých rizik na solventnostní poměr každé pojišťovny (tedy poměr jejího použitelného kapitálu a solventnostního kapitálového požadavku). Zátěžový test se zaměřoval na testování dopadu tržních rizik, rizika přírodních katastrof, rizika poklesu pojistného u neživotního pojištění a rizika okamžitého storna části životního portfolia pojišťovny.

Zátěžové testování využívá ČNB jako nástroj pro hodnocení odolnosti finančních institucí se sídlem v ČR a finančního systému jako celku. Pro hodnocení odolnosti jednotlivých bank a pojišťoven slouží České národní bance dohledové zátěžové testy. Testy od roku 2019 provádí každé dva roky ve spolupráci s vybranými bankami a pojišťovnami. Výsledky využívá pro účely dohledu a hodnocení bank a pojišťoven. ČNB provádí také makrozátěžové testy, které hodnotí odolnost sektoru bank, pojišťoven, penzijních společností a investičních fondů jako celku. Výsledky makrozátěžových testů jsou zveřejněny ve Zprávě o finanční stabilitě.

Petra Krmelová
ředitelka odboru komunikace a mluvčí ČNB

Zdroj: www.cnb.cz

Další články

Další články od ČNB

1. listopadu se uzavřou pokladny ČNB v Ústí nad Labem, Plzni a Českých Budějovicích pro klienty i veřejnost

1. listopadu se uzavřou pokladny ČNB v Ústí nad Labem, Plzni a Českých Budějovicích pro klienty i veřejnost

Česká národní banka (ČNB) upozorňuje klienty a veřejnost, že od 1. listopadu 2024 budou trvale uzavřené pokladny ČNB v Ústí nad Labem, Plzni a Českých Budějovicích. Uzavření pokladen je součástí reorganizace pobočkové sítě. Ta do budoucna přinese výrazné zjednodušení a zrychlení služeb pro klienty, kterými jsou zejména státní instituce a veřejné organizace jako ministerstva, celní správa, školy a školky, policie, hasiči, nemocnice či státní podniky.
| ČNB
ČNB získala speciální Cenu Magistrátu hlavního města Prahy Opera Pragensia

ČNB získala speciální Cenu Magistrátu hlavního města Prahy Opera Pragensia

Česká národní banka (ČNB) obdržela speciální Cenu Magistrátu hlavního města Prahy Opera Pragensia za realizaci Návštěvnického centra ČNB a dlouhodobou podporu rozvoje památkové péče a finančního a ekonomického vzdělávání. Od ředitele Magistrátu hl. m. Prahy Martina Kubelky ji převzali guvernér ČNB Aleš Michl, ředitel sekce správní ČNB Zdeněk Virius a architekt Jiří Javůrek z architektonické kanceláře SGL Projekt, která podobu Návštěvnického centra navrhla.
| ČNB
ČNB zvyšuje povinné minimální rezervy

ČNB zvyšuje povinné minimální rezervy

Bankovní rada dne 10. října 2024 rozhodla o změně výše povinných minimálních rezerv. Současná sazba 2 % se zvyšuje na 4 % ze základu pro výpočet stanovené výše povinných minimálních rezerv s výjimkou závazků z repo operací, a to jak pro banky a pobočky zahraničních bank, tak pro družstevní záložny. Nová sazba začíná platit dne 2. ledna 2025, což je první den nového udržovacího cyklu povinných minimálních rezerv. K tomuto kroku ČNB přistoupila s cílem snížit náklady provádění měnové politiky při zachování její efektivity.
| ČNB
Moravská Třebová na zlaté minci ČNB

Moravská Třebová na zlaté minci ČNB

Česká národní banka (ČNB) vydává zlatou minci v nominální hodnotě 5 000 Kč s motivy historického jádra města Moravská Třebová. Pětitisícikoruna z cyklu Městské památkové rezervace je v prodeji od 1. října.
| ČNB
ČNB vydává po více než 100 letech unikátní svatováclavský dukát ze zlata

ČNB vydává po více než 100 letech unikátní svatováclavský dukát ze zlata

Při tradiční Národní svatováclavské pouti guvernér ČNB Aleš Michl představil zlatý dukát s vyobrazením svatého Václava. Jedná se o historicky první dukát, který ČNB vydala. Kromě historického významu dukát symbolizuje také úsilí ČNB obnovit své zlaté rezervy.
| ČNB
ČNB snižuje úrokové sazby

ČNB snižuje úrokové sazby

Bankovní rada ČNB na svém dnešním jednání snížila dvoutýdenní repo sazbu (2T repo sazbu) o 0,25 procentního bodu na 4,25 %. Současně rozhodla o snížení diskontní sazby ve stejném rozsahu na 3,25 % a lombardní sazby na 5,25 %. Nově stanovené úrokové sazby jsou platné od 26. září 2024.
| ČNB
Informace o odkladném účinku přiznaném žalobě proti rozhodnutí o odnětí oprávnění nebankovnímu poskytovateli spotřebitelských úvěrů Fair Credit Czech s.r.o.

Informace o odkladném účinku přiznaném žalobě proti rozhodnutí o odnětí oprávnění nebankovnímu poskytovateli spotřebitelských úvěrů Fair Credit Czech s.r.o.

Česká národní banka informuje veřejnost, že Městský soud v Praze přiznal odkladný účinek správní žalobě společnosti Fair Credit Czech s.r.o., IČO 044 55 835 („FCC“) podané proti rozhodnutí České národní banky o odnětí oprávnění k činnosti nebankovního poskytovatele spotřebitelského úvěru a o uložení pokuty ve výši 1 mil. Kč.
| ČNB
Tématem setkání ČNB s učiteli v Jihočeském kraji bylo poutavé a srozumitelné finanční i ekonomické vzdělávání

Tématem setkání ČNB s učiteli v Jihočeském kraji bylo poutavé a srozumitelné finanční i ekonomické vzdělávání

Umět žákům ve školách vysvětlit aktuální ekonomická témata jako třeba inflaci a pomoci jim vytvořit zdravé návyky při správě osobních financí. Navíc poutavě a srozumitelně. To bylo téma dalšího pracovního setkání České národní banky (ČNB) s učiteli, které se uskutečnilo 20. září na Ekonomické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.
| ČNB
Zlatá obchodní mince s motivem svatého Václava

Zlatá obchodní mince s motivem svatého Václava

Česká národní banka (ČNB) vydává historicky první českou obchodní minci, český dukát. Nese motiv svatého Václava a nepřímo odkazuje na svatováclavské dukáty emitované v počátcích Československa. V prodeji bude od 17. září.
| ČNB
Česká národní banka ponechává sazbu proticyklické kapitálové rezervy na 1,25 %

Česká národní banka ponechává sazbu proticyklické kapitálové rezervy na 1,25 %

Bankovní rada České národní banky (ČNB) dnes rozhodla o ponechání sazby proticyklické kapitálové rezervy pro expozice umístěné v České republice na 1,25 %. Vedlo ji k tomu zejména hodnocení cyklických rizik, která i v podmínkách pozvolného posunu ekonomiky ČR do počátečního období růstové fáze finančního cyklu zůstávají stabilní.
| ČNB